El backtesting es un método para evaluar la efectividad de una estrategia y sus parámetros utilizando datos históricos de movimientos del precio. Este proceso permite a los traders analizar el desempeño de una estrategia en el pasado y decidir si la aplicarán en el futuro.
Los resultados incluyen una representación gráfica de las transacciones de la estrategia, una lista detallada de las operaciones realizadas y un conjunto de parámetros estadísticos que ayuda a tomar decisiones y optimizar estrategias.
⚠️ Nota importante
El backtesting está disponible en los siguientes exchanges:
Binance Spot
Binance US
Binance USDT-M
Binance USDT-M (EEA)
Bybit Spot
Bybit USDT Perp
OKX Spot
KuCoin Spot
Kraken Spot
Gate.io Spot
Gate.io USDT Futures
Si actualizas del Plan Trial Pro a una suscripción Pro de pago, tus límites de backtesting no se restablecen de inmediato. El uso continuará desde los backtests restantes en tu ciclo actual.
Límites de backtesting por plan
El uso del backtesting tiene límites mensuales según el plan de suscripción:
🟢 Pro Plan: 10 backtests por mes
🔵 Expert, Asset Manager y Custom Plans: 100 backtests por mes
Cómo configurar el backtesting
Paso 1: Configurar el bot DCA
Antes de iniciar el backtesting, debes establecer los parámetros del bot, que incluyen:
Tamaño de la orden base
Tamaño de la orden de seguridad
Cantidad máxima de órdenes de seguridad
Porcentaje de toma de ganancias
Desviación de precio para abrir órdenes de seguridad
Una vez que el bot DCA esté configurado, estarás listo para pasar al backtesting.
Paso 2: Acceder a la función de backtesting
1. Vea la sección Backtest.
2. Elige el período de prueba(3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año) o establece un rango personalizado.
3. Haz clic en "Iniciar backtest" para comenzar la simulación.
Paso 3: Ejecutar el backtest
Una vez que el backtest está en marcha, aparecerá una barra de progreso indicando que el sistema está procesando la prueba.
Puedes cancelar el backtest durante este período si haces clic en el botón Cancelar (el icono pequeño que aparece a la derecha de la barra de progreso). Si lo cancelas, tendrás que esperar un minuto antes de poder iniciar un nuevo backtest.
Importante
Si cancelas un backtest mientras aún se está ejecutando, seguirá contando dentro del límite mensual. Evita desperdiciar intentos innecesariamente.
Durante el cálculo del backtest, los usuarios pueden modificar los parámetros en el formulario del DCA. En este caso, hay dos posibles escenarios:
Cancelar y reiniciar: los usuarios pueden cancelar el backtest en curso si hacen clic en el botón Cancelar y esperan un minuto antes de hacer clic en Actualizar backtest para iniciar una nueva prueba con los parámetros actualizados.
Esperar a que finalice: los usuarios pueden esperar a que finalice el backtest actual. Una vez finalizado, habrá dos botones disponibles:
Mostrar detalles: para ver los resultados del backtest completado.
Actualizar backtest: para iniciar un nuevo backtest con los parámetros actualizados.
Si se produce un error durante el backtest, recibirás un mensaje para que lo intentes de nuevo en 1 minuto.
Paso 4: Visualizar los resultados
Tras la finalización del backtest, haz clic en "Mostrar detalles" para acceder a la información detallada.
Los datos proporcionados incluirán:
PnL (ganancias y pérdidas): ganancia o pérdida neta de tu estrategia, basada en todas las operaciones cerradas durante el período de backtesting. Representa la diferencia entre el total de ganancias y pérdidas. El cálculo es relativo a la cantidad máxima posible que el bot podría haber utilizado durante el backtest.
Comisiones: costos totales de transacción, incurridos durante el backtesting, incluidas todas las comisiones y tasas de exchange.
Volumen: Cantidad total de activos operada durante el backtest.
MDD (reducción máxima): la mayor caída en el valor del portafolio desde su punto más alto hasta el más bajo, que muestra la peor pérdida en un período específico.
MFD (reducción flotante máxima): la mayor pérdida en el valor del portafolio durante una posición abierta, que resalta la cantidad de pérdida no realizada que se produjo antes de que se recuperara.
Puedes ver la representación gráfica de estas operaciones en el gráfico.
Paso 5: Interpretación del gráfico
Cada transacción está marcada con iconos:
Compra: verde
Venta: rojo
Al pasar el cursor por encima de estos iconos, obtendrás información adicional sobre la operación, como la orden base, la orden de seguridad y los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL).
El gráfico muestra dos secciones principales:
Movimiento del precio del activo: muestra la acción del precio del activo y los puntos de compra/venta del bot.
PnL acumuladas: indica el rendimiento de la estrategia en el tiempo.
Paso 6: Revisar el resumen y los registros
El siguiente elemento clave del backtest son las estadísticas generadas tras la prueba. Los usuarios pueden acceder a una tabla descargable que resume los resultados de las transacciones basadas en datos históricos. A continuación, se detallan los parámetros clave en la tabla y sus significados:
PnL/ROI): ganancias o pérdidas obtenidas durante el período de backtesting, mostradas tanto en dólares como en porcentaje. El ROI se calcula en función de la inversión bloqueada o potencialmente utilizada por el bot.
Tasa de ganancia: porcentaje de operaciones ganadoras sobre el total de operaciones realizadas.
Promedio de ganancia por operación: beneficio medio obtenido en las operaciones exitosas.
Promedio de pérdida por operación: pérdida media obtenida en las operaciones no exitosas.
Reducción máx.: la mayor disminución en el saldo de la cuenta desde su punto más alto antes de cualquier recuperación, mostrando el riesgo potencial.
Reducción flotante máx.: la caída más grande en el valor del portafolio durante una posición abierta, resaltando la pérdida no realizada antes de su recuperación.
Índice de Sortino: métrica de rendimiento ajustada al riesgo que indica qué tan bien se desempeñó la estrategia con el riesgo a la baja.
Índice de Sharpe: otra métrica de rendimiento ajustada al riesgo que muestra el desempeño de la estrategia teniendo en cuenta la volatilidad total de los rendimientos.
Desviación estándar: medida estadística que refleja la variabilidad en los rendimientos durante el backtest.
Operaciones cerradas: número total de operaciones o transacciones completadas durante el backtest.
Máximo de órdenes de seguridad utilizadas: cantidad máxima de veces que la estrategia promedió el precio (mediante órdenes de seguridad) dentro de una sola operación.
Duración promedio de la operación: tiempo promedio que permaneció abierta cada operación.
Duración máxima de la operación: el tiempo máximo que se mantuvo abierta una sola operación durante el backtest.
Comisiones totales: costos totales de transacción, incluidas comisiones y tarifas del exchange.
Registros de operaciones
Los usuarios también pueden visualizar registros detallados de todas las transacciones realizadas durante el backtest. Estos registros incluyen:
Fecha y hora: momento exacto en la que se realizó la operación.
Par: par de trading involucrado en la operación (ej. ETH/USDT, BTC/USDT).
Tipo: naturaleza de la operación (Long o Short).
Precio: precio promedio de compra o venta.
Volumen: cantidad total de activos operados en la transacción.
PnL: ganancia o pérdida obtenida en la operación.
MFD: la caída máxima en el valor del portafolio durante una posición abierta, mostrando la pérdida no realizada antes de su recuperación.
Paso 7: Exportar resultados
Después de revisar los resultados, puedes descargar el resumen del backtest y los registros de operaciones haciendo clic en los botones "Exportar resumen" o "Exportar registros" en la parte superior derecha. Esto te permitirá guardar y analizar los resultados de las pruebas en el futuro.
Preguntas frecuentes
1. ¿De dónde provienen los datos históricos de velas?
Los datos históricos de precios utilizados para el backtesting se obtienen directamente del exchange, y no de TradingView.
2. ¿Cuándo se restablece el límite de backtesting?
Los límites de backtesting se restablecen cada 30 días después de que tu suscripción comience o se renueve, y no en una fecha fija para todos los usuarios.
3. ¿Cómo se calculan las comisiones en el backtest?
Actualmente, las comisiones mostradas durante el backtesting usan las tarifas predeterminadas del exchange. En la mayoría de los casos, las tarifas reales solo se cobran después de que la orden se ejecuta en el exchange.
Esto podría actualizarse en el futuro para reflejar mejor los niveles de tarifas reales en el exchange.
4. ¿Cuáles son las restricciones actuales del backtesting?
Máximo de operaciones por par: 3
Máximo de pares en un bot multipar: 10