El Backtesting es un método para evaluar la efectividad de una estrategia y sus parámetros utilizando datos históricos de movimientos de precios. A través de este proceso, los traders pueden analizar el desempeño de una estrategia en el pasado, lo que les ayuda a decidir si la aplicarán en el futuro.

Los resultados muestran:

Para utilizar la función de Backtest, asegúrate de haber activado el modo BETA.

Pasos para Activar el Modo BETA:

Al activar el modo BETA, podrás probar tus estrategias con datos históricos y mejorar la toma de decisiones.

Antes de iniciar el Backtesting, debes establecer los parámetros del bot, incluyendo:

✔️ Tamaño de la orden base

✔️ Tamaño de la orden de seguridad

✔️ Cantidad máxima de órdenes de seguridad

✔️ Porcentaje de Take Profit

✔️ Desviación de precio para abrir órdenes de seguridad

📌 Nota: Puedes cancelar el backtest en cualquier momento y reiniciarlo después de 1 minuto.

Una vez que el backtest está en marcha:

✔️ Aparecerá una barra de progreso indicando el estado del análisis.

✔️ Puedes modificar los parámetros del bot mientras se ejecuta la prueba.

📌 Opciones durante el backtesting:

Tras la finalización del Backtest, haz clic en "Show Details" para acceder a los resultados:

🔹 PnL (Profit and Loss): Beneficio o pérdida neta basada en todas las operaciones cerradas.

🔹 Comisiones: Costos totales de transacción, incluyendo comisiones del exchange.

🔹 Volumen: Cantidad total operada durante el backtest.

🔹 MDD (Maximum Drawdown): La mayor caída en el valor del portafolio desde su punto más alto hasta el más bajo.

🔹 MFD (Maximum Floating Drawdown): Pérdida máxima no realizada en una posición abierta antes de su recuperación.

Cada transacción está marcada con iconos:

✔️ Compra: Punto verde

✔️ Venta: Punto rojo

Al colocar el cursor sobre los iconos, verás información adicional sobre:

El gráfico muestra:

📌 Movimiento del precio: La acción del precio del activo y los puntos de compra/venta del bot.

📌 PnL acumulado: Rendimiento de la estrategia en el tiempo.

El siguiente elemento clave del backtest son las estadísticas generadas durante la prueba. Los usuarios pueden acceder a una tabla descargable que resume los resultados de las transacciones basadas en datos históricos. A continuación, se detallan los parámetros clave en la tabla y sus significados:

🔹 PnL (Profit and Loss): Beneficio o pérdida obtenida durante el período de backtesting, mostrado tanto en valor en dólares como en porcentaje.

🔹 Win Rate: Porcentaje de operaciones exitosas sobre el total de operaciones realizadas.

🔹 Promedio de ganancia por operación: Beneficio medio obtenido en las operaciones exitosas.

🔹 Promedio de pérdida por operación: Pérdida media en las operaciones no exitosas.

🔹 Max. Drawdown: La mayor disminución en el saldo de la cuenta desde un valor máximo antes de cualquier recuperación, mostrando el riesgo potencial.

🔹 Max. Floating Drawdown: La caída más grande en el valor del portafolio durante una posición abierta, resaltando la pérdida no realizada antes de su recuperación.

🔹 Ratio Sortino: Métrica de rendimiento ajustada al riesgo que indica qué tan bien se desempeñó la estrategia considerando el riesgo a la baja.

🔹 Ratio Sharpe: Otra métrica de rendimiento ajustada al riesgo que muestra el desempeño de la estrategia teniendo en cuenta la volatilidad total de los rendimientos.

🔹 Desviación estándar: Medida estadística que refleja la variabilidad en los rendimientos durante la prueba de backtesting.

🔹 Operaciones cerradas: Número total de operaciones o transacciones completadas durante el backtest.

🔹 Máximo de órdenes de seguridad utilizadas: La cantidad máxima de veces que la estrategia promedió el precio (mediante órdenes de seguridad) dentro de una sola operación.

🔹 Duración media de la operación: Tiempo promedio que permaneció abierta cada operación.

🔹 Duración máxima de la operación: El período más largo en el que una operación se mantuvo abierta durante la prueba de backtesting.

🔹 Comisiones totales: Costos de transacción totales, incluyendo comisiones y tarifas del exchange.

Registros de Operaciones

Los usuarios también pueden visualizar registros detallados de todas las transacciones realizadas durante la prueba de backtesting. Estos registros incluyen:

✔️ Fecha y hora: La fecha y hora exacta en la que se realizó la operación.

✔️ Par de trading: El par de activos involucrado en la operación (ej. ETH/USDT, BTC/USDT).

✔️ Tipo: Naturaleza de la operación (Long o Short).

✔️ Precio: Precio promedio de compra o venta.

✔️ Volumen: Cantidad total de activos operados en la transacción.

✔️ PnL: Beneficio o pérdida obtenida en la operación.

✔️ MFD (Max Floating Drawdown): La caída máxima en el valor del portafolio durante una posición abierta, mostrando la pérdida no realizada antes de su recuperación.

📤 Después de revisar los resultados, puedes descargar el resumen del backtest y los registros de operaciones haciendo clic en los botones "Export Overview" o "Export Logs" en la parte superior derecha. Esto te permitirá guardar y analizar los resultados de las pruebas en el futuro.

📌 Los datos históricos de precios utilizados para el backtesting se obtienen directamente del exchange, y no de TradingView.

📌 Los límites de backtesting se restablecen cada 30 días, y no a partir de la fecha de la última prueba realizada.

📌 Actualmente, las comisiones mostradas durante el backtesting usan las tarifas predeterminadas del exchange. En la mayoría de los casos, las tarifas reales solo se calculan después de que la orden se ejecuta en el exchange.

Esto podría actualizarse en el futuro para reflejar con más precisión los niveles de tarifas del usuario en el exchange.

✔️ Máximo de operaciones por par: 3

✔️ Máximo de pares en un bot Multi-Pair:10

📌 Ahora ya tienes una visión clara sobre cómo revisar los resultados de tus pruebas de backtesting en 3Commas. ¡Ajusta tus estrategias y optimiza tu trading! 🚀