Tanto si acaba de empezar con los bots de criptomonedas como si ya está inmerso en la automatización, hay una verdad que permanece: ninguna estrategia funciona bien sin ajustes. Ahí es donde entra en juego el backtesting.

En esta guía, repasaremos todo lo que necesita saber sobre el backtesting de estrategias de DCA en 3Commas. Desde comprender qué es realmente el backtesting hasta cómo probar diferentes configuraciones de indicadores y lógicas de promediado para obtener los resultados más consistentes. No se trata de un análisis técnico en profundidad, sino de un manual claro y práctico basado en flujos de trabajo reales y en lo que realmente funciona dentro de 3Commas.

El backtesting es el proceso de probar una estrategia de trading con datos históricos del mercado para ver cómo habría funcionado. Le permite conocer el comportamiento y la eficacia de una estrategia antes de arriesgar fondos reales.

En 3Commas, esto resulta especialmente útil cuando se trabaja con bots DCA. Aunque el concepto de DCA es sencillo (realizar compras regulares a precios descendentes), 3Commas le permite ir mucho más allá personalizando las condiciones de entrada, los filtros de indicadores y la lógica de promediado. El backtesting le permite explorar cómo habrían funcionado diferentes combinaciones de estos parámetros en mercados pasados, para que pueda ejecutar su estrategia en vivo con confianza.

Pruebe variaciones de la estrategia sin riesgo

Hay innumerables formas de configurar su bot DCA (con RSI, MACD, MFI, señales de TradingView o activadores basados en precios). Cada combinación se comporta de forma diferente dependiendo del mercado. El backtesting le ayuda a explorar estas configuraciones de forma segura y a ver cuál funciona mejor.

Optimice sus parámetros

Ajustar su estrategia puede marcar una gran diferencia. Un cambio de 5 puntos en su umbral RSI o un pequeño ajuste en el porcentaje de su orden de promedio puede alterar drásticamente sus resultados. El backtesting le muestra el impacto de estos cambios sin necesidad de esperar semanas en tiempo real.

Comprenda cómo reacciona su estrategia a los mercados

El backtesting le proporciona contexto: ¿cómo se comporta su bot en un mercado alcista? ¿En uno lateral? ¿En una caída repentina? Esta información le ayuda a evitar sorpresas cuando opera en vivo.

Reduzca las conjeturas

En lugar de crear un bot basándose en lo que “suena bien”, el backtesting le proporciona datos reales para guiar sus decisiones. Elimina la emoción y le permite trabajar con hechos.

Genere confianza en su estrategia

Ver que su configuración tiene éxito en diferentes fases del mercado le ayuda a mantenerla cuando las cosas se ponen difíciles. La confianza viene de la preparación, y el backtesting se la proporciona.

Antes de sumergirnos en el backtesting, es importante comprender cómo funcionan los bots DCA dentro de 3Commas.

Un bot DCA típico funciona colocando una orden base seguida de una serie de órdenes de promedio. La orden base abre la posición inicial, mientras que las órdenes de promedio se utilizan para reducir el promedio si el precio se mueve en contra de la entrada inicial. Cuando el precio se recupera hasta un objetivo predefinido, se cierra toda la posición para obtener ganancias.

Lo que hace que 3Commas sea tan potente es su capacidad de personalización:

Este nivel de personalización abre la puerta a la optimización de estrategias y ahí es precisamente donde el backtesting se vuelve esencial.

Para encontrar una configuración de DCA que funcione bien, lo mejor es seguir un proceso estructurado. La idea es empezar por lo sencillo, comprender cómo se comporta cada parámetro y, poco a poco, ir construyendo una configuración que funcione de forma consistente.

A continuación, le mostramos un flujo de trabajo paso a paso fiable que cualquiera puede seguir en 3Commas:

Paso 1: Elija un par de trading fiable

Empiece por seleccionar un par de trading en el que confíe y con el que se sienta cómodo operando. Lo ideal es que sea uno con el que esté familiarizado en términos de comportamiento de los precios, volatilidad e impacto de las noticias. Esto le ayudará a interpretar mejor los resultados y a detectar cuando algo no va bien.

Si es completamente nuevo en el mercado, es una buena idea comenzar con un par líquido y conocido, como BTC/USDT o ETH/USDT. Estos pares tienen un volumen estable y una acción del precio más suave, lo que hace que su primera experiencia de backtesting sea más consistente y fácil de evaluar.

Más adelante, una vez que haya encontrado una configuración que funcione bien, puede probar la misma estrategia en diferentes pares para comparar los resultados y ampliar la cobertura de su bot en el mercado.

Paso 2: Elija el período del mercado que desea probar

Antes de configurar cualquier indicador o lógica de estrategia, es importante decidir qué tipo de comportamiento del mercado desea probar con su estrategia de DCA. Los mercados de criptomonedas se mueven en ciclos distintos (alcistas, bajistas o laterales) y una estrategia que funciona bien en un entorno puede fallar en otro.

En 3Commas, al ejecutar un backtest, puede elegir el período de tiempo para la prueba. Esto le da la flexibilidad de probar una estrategia específicamente durante:

Elegir un marco temporal le ayuda a adaptar los parámetros de su DCA en consecuencia. Por ejemplo, en una tendencia bajista prolongada, es posible que desee utilizar más órdenes de promedio, pasos de precios más amplios o un escalado más agresivo para mantener el bot activo y seguro. En un mercado estable o al alza, la estrategia podría basarse más en entradas más ajustadas y menos promedios.

Al alinear su ventana de backtest con el tipo de mercado para el que desea prepararse, obtendrá información más realista y podrá ajustar su estrategia con un propósito, no con conjeturas.

Paso 3: Establezca y refine una condición de entrada sencilla

Comience seleccionando un único indicador con el que esté familiarizado para definir su orden base, como el RSI cruzando por debajo de 30, el cruce del MACD o cualquier otra condición básica que conozca bien. Mantenga la lógica al mínimo y realice una prueba retrospectiva inicial para confirmar que la estrategia puede generar operaciones.

Una vez realizada la prueba, 3Commas mostrará un informe detallado del backtest con:

Tómese su tiempo para revisar estos resultados. Compruebe si las entradas se producen en puntos lógicos (por ejemplo, después de caídas o reversiones claras) y si el historial de operaciones coincide con sus expectativas. Si la estrategia no abre ninguna operación, o si parecen aleatorias o inoportunas, es posible que deba ajustar sus condiciones.

Una vez que las entradas parezcan coherentes, puede comenzar a ajustar los parámetros del indicador (como modificar los umbrales o los períodos de retrospectiva) para perfeccionar la configuración. Este proceso le ayuda a crear una condición de entrada sólida y fiable como base de su estrategia de DCA.

Paso 4: Ajuste y amplíe sus condiciones de entrada

Después de confirmar que su estrategia produce entradas, el siguiente paso es refinar la configuración del indicador y decidir si desea introducir una condición secundaria para tener más control.

Comience por ajustar los parámetros del indicador elegido. Por ejemplo, con el RSI, puede ajustar el umbral (por ejemplo, de 30 a 35) o la duración del período para hacerlo más o menos sensible. Cada cambio puede afectar a la frecuencia con la que su bot entra en operaciones y a cómo reacciona al movimiento de los precios.

Después de cada ajuste, realice un backtest y revise:

Una vez que esté satisfecho con la lógica básica, considere la posibilidad de añadir una segunda condición para filtrar o confirmar las entradas. Por ejemplo, puede combinar RSI < 35 con MACD o con un activador BB%. Añadir otro indicador puede reducir el ruido y mejorar la sincronización de sus operaciones, especialmente en mercados laterales o volátiles.

La clave es construir la lógica de entrada capa a capa, realizando pequeñas pruebas después de cada cambio. Esto le permite mantener el control sobre el comportamiento de la estrategia y evitar crear una lógica demasiado compleja que resulte difícil de interpretar.

Paso 5: Optimice su lógica de promedio

Una vez que su entrada base funciona bien, es hora de centrarse en cómo su bot maneja el promediado a la baja, el corazón de cualquier estrategia DCA. En 3Commas, tiene dos formas principales de activar órdenes de promediado: utilizando la desviación del precio (por ejemplo, -2 % desde la última orden) o combinándola con condiciones basadas en indicadores (como que el RSI vuelva a caer por debajo de un determinado nivel).

Comience probando ambos enfoques por separado. El promedio de desviación de precios es simple y consistente, mientras que el promedio basado en indicadores agrega precisión, colocando órdenes de promedio solo cuando las condiciones técnicas se alinean. El proceso de selección y ajuste de los indicadores para el promedio es el mismo que para las entradas base: pruebe uno a la vez, ajuste los parámetros y compruebe cómo se comporta el bot en las diferentes fases del mercado.

Si el promedio basado en indicadores le ofrece un mejor control, profundice probando señales familiares una por una. Si la lógica de desviación del precio le parece más fiable, puede mejorarla experimentando con el escalado, ajustando la agresividad con la que su bot calcula la media a medida que baja el precio. En concreto, pruebe modificar:

Realice backtests para cada configuración y observe atentamente el gráfico de resultados, los registros y las estadísticas. Preste especial atención a la caída máxima flotante, ya que muestra la profundidad de las pérdidas no realizadas del bot durante cada operación. Una estrategia puede cerrar con ganancias, pero si la caída fue demasiado grande, podría ser arriesgado ejecutarla en condiciones reales.

El objetivo es crear una configuración que parezca equilibrada y lo suficientemente agresiva como para recuperarse, pero no tan pesada como para sobrecargar su capital en un movimiento corto.

Paso 6: revise el comportamiento y las métricas de las operaciones

Una vez que haya realizado un backtest, llega la parte más valiosa: interpretar los resultados. 3Commas proporciona un resumen detallado con métricas, gráficos y registros completos de las operaciones que le ayudarán a comprender exactamente cómo se ha comportado su estrategia.

Comience por comprobar las estadísticas de alto nivel:

A continuación, sumérjase en el registro de operaciones, que enumera todas las operaciones en detalle, incluidas las marcas de tiempo exactas, los precios y los volúmenes de las órdenes base y de Take Profit. Utilícelo para comprobar si las entradas se produjeron en momentos lógicos del mercado y si el promedio se comportó como se esperaba. Busque espacios inusuales, órdenes base erráticas o entradas repetidas demasiado próximas entre sí.

A continuación, revise la superposición del gráfico, que muestra dónde se abrieron y cerraron las operaciones. Asegúrese de que las entradas se alinean con las caídas, tendencias o reversiones visibles del mercado en función de las condiciones que haya establecido. Si las entradas parecen aleatorias o mal sincronizadas, es posible que deba refinar su lógica, independientemente de lo que diga el ROI.

No se limite a perseguir grandes ganancias. Un buen backtest es aquel en el que las entradas tienen sentido, el riesgo está controlado y el bot se comporta de una manera en la que usted confiaría con fondos reales. Un comportamiento comercial limpio y lógico suele superar a las configuraciones agresivas con riesgos ocultos.

Paso 7: Repita el proceso en todos los ciclos del mercado y pares

Un solo backtest en un par durante un período de tiempo le ofrece una visión limitada. Para crear una estrategia en la que pueda confiar, es esencial repetir todo el proceso en múltiples ciclos de mercado, diferentes activos e incluso diferentes períodos históricos dentro de la misma estructura de mercado.

Una vez que haya encontrado una configuración prometedora para un ciclo concreto (como una tendencia bajista prolongada en ADA/USDT), vuelva atrás y busque otros períodos en la historia con condiciones similares. Aplique los mismos parámetros y vuelva a realizar la prueba. Si su estrategia funciona bien en diferentes instancias del mismo tipo de comportamiento del mercado, es una señal clara de fiabilidad.

A continuación, pruebe con otros pares. Aunque la configuración funcione muy bien con ADA/USDT, es posible que obtenga resultados muy diferentes con pares como ETH/USDT o LTC/USDT. Cada activo tiene su propia volatilidad, liquidez y comportamiento en torno a los indicadores. Repita el proceso: ajuste la entrada base, evalúe el promedio, supervise la caída y compruebe la lógica de la operación.

Al probar con diferentes pares, ciclos y puntos de la historia, no solo está optimizando, sino que está creando una biblioteca de estrategias, cada una de ellas adecuada para un tipo específico de mercado. Así es como se pasa de “algo que funcionó una vez” a un plan de trading coherente y con múltiples escenarios.

Una vez que haya realizado el backtest y revisado el gráfico y los registros, el último paso es saber cómo interpretar los números. Es tentador centrarse en el ROI, pero el valor real reside en lo que las métricas subyacentes le dicen sobre el riesgo, el comportamiento y la fiabilidad.

Esto es lo que debe buscar y cómo leer entre líneas:

PnL y ROI

Esto muestra sus ganancias totales y el retorno de la inversión durante el período de prueba. Es un buen punto de partida, pero no es suficiente por sí solo. Un ROI alto puede ser engañoso si viene acompañado de un riesgo enorme o un rendimiento inconsistente.

Caída flotante máx. (MFD)

Esta es una de las estadísticas más importantes. Le indica la mayor pérdida no realizada que ha experimentado su estrategia durante una operación. Esencialmente, cuánto se ha hundido el bot antes de recuperarse. Un bot rentable con una caída máxima del -25 % podría sobrevivir en la prueba, pero causarle pánico en el trading en vivo.

Caída máxima (MDD)

Si la MFD muestra pérdidas flotantes durante las operaciones activas, la MDD refleja la peor caída del valor total de su cuenta a lo largo del tiempo. En muchos casos, será igual o inferior a la MFD en las estrategias de DCA. Es una señal de cuánto ha bajado su capital antes de volver a subir.

Recuento de operaciones y tasa de ganancias

Más operaciones no siempre significa mejor. Una tasa de ganancias muy alta (como el 100 %) a veces puede indicar una configuración demasiado segura o demasiado estricta que podría fallar en condiciones reales. Un número menor de operaciones puede estar bien si se realizan de forma coherente y se recuperan rápidamente.

Duración promedio de la operación

Esto le indica cuánto tiempo permanece el bot en una posición. Una duración media larga puede significar recuperaciones lentas o una lógica de promediado ineficaz. Combine esto con los registros de operaciones para ver qué operaciones se alargaron y por qué.

Máx. de órdenes de promediado utilizadas

Esto muestra hasta dónde ha tenido que llegar el bot en su escalera de DCA. Si utiliza constantemente el número máximo de órdenes de promediado, es una advertencia: es posible que tenga que ajustar el tamaño del paso, la escala de volumen o la lógica de entrada para reducir el riesgo.

Comisiones frente a ganancias

Mire siempre el total de las comisiones pagadas. En muchas estrategias, especialmente con objetivos de ganancia pequeños, las comisiones pueden consumir una parte significativa de las ganancias. Si su ganancia promedio por operación es de USD 1,50 y está pagando USD 0,40 en comisiones, eso supone casi un 27 % de ganancia perdida por operación.

Colocación visual de las operaciones

Vuelva al gráfico. ¿Las entradas tienen sentido? ¿Las operaciones se abren en caídas, reversiones o áreas de sobreventa adecuadas, o están dispersas sin lógica? Si las estadísticas parecen buenas, pero la colocación de las operaciones parece caótica, es una señal de alerta.

El backtesting es más que una simple herramienta, es una forma de pensar. Es la forma de pasar de esperar que su bot funcione a saber cómo se comporta en diferentes mercados, con diferentes pares y con diferentes configuraciones.

Si ha seguido los pasos de esta guía, ya ha hecho lo que la mayoría de los traders no hacen: ha construido su estrategia de forma metódica, con lógica, pruebas e iteración.

Aquí tiene algunos consejos finales para mantenerse alerta:

Mentalidad para el backtesting

Mejores prácticas de backtesting

Utilice esta guía como su plan personal. Tanto si está creando su primer bot como si está perfeccionando una configuración avanzada, el backtesting le ofrece la ventaja de la claridad, el control y la confianza.

Ahora pruebe, repita y cree las estrategias de DCA en las que realmente puede confiar. Respaldadas por datos reales, no por conjeturas.