Неважно, новичок ли вы в ботах или уже достаточно хорошо разбираетесь в автоматизации, истина остается прежней: ни одна стратегия не будет работает эффективно без хорошей настройки. Именно тут и пригодится бэктестинг.

В этом руководстве мы разберем все, что нужно знать о бэктестинге стратегий DCA ботов в 3Commas. От понимания того, что такое бэктестинг до тестирования различных индикаторов и логики усреднения, чтобы добиться хороших результатов. Это не глубокий технический разбор, а пошаговое руководство, основанное на реальных сценариях и том, что действительно работает в 3Commas.

Бэктестинг, это процесс тестирования стратегии на исторических данных, чтобы понять, как она бы работала в прошлом. Это помогает оценить поведение и эффективность стратегии до того, как вы начнете использовать реальные средства.

В 3Commas бэктестинг очень полезен при работе с DCA ботами. Хоть сама концепция DCA (усреднение) очень простая, 3Commas позволяет значительно расширить эту стратегию: настройки условий входа, фильтры индикаторов, логику усреднения и т. д. Бэктестинг помогает изучить, как различные комбинации этих параметров проявили бы себя в прошлом, чтобы вы могли запускать вашу стратегию в реальном времени с большей уверенностью.

Тестируйте разные варианты стратегии без риска

Существует большое количество вариантов настройки DCA ботов: с RSI, MACD, MFI, сигналами из TradingView или срабатыванием по цене. Каждая комбинация ведет себя по-разному в зависимости от рыночной ситуации. Бэктестинг позволяет без риска проверить эти варианты и найти наилучший для вас.

Оптимизируйте ваши параметры

Более точная настройка стратегии может значительно изменить результат. Изменение значения RSI на 5 пунктов или настройка шага между ордерами на усреднение может привести к совершенно другим результатам. Бэктестинг показывает результаты этих изменений без долгого ожидания в реальном времени.

Понимание поведения стратегии на разных рынках

Бэктестинг дает понимание, как ведёт себя ваш бот на бычьем рынке, в боковике, при резком падении. Эта информация поможет избежать сюрпризов при торговле в реальном времени.

Меньше догадок

Вместо того чтобы строить стратегию на "выглядит неплохо", бэктестинг дает реальные данные для принятия решений. Убираем эмоции – работаем с фактами.

Повысьте уверенность в своей стратегии

Если вы уже видели, как ваша стратегия работает на разных фазах рынка, вы с большей вероятностью будете придерживаться именно ее, даже когда дела идут не очень. Уверенность приходит с подготовкой, и именно бэктестинг дает эту уверенность.

Прежде чем погружаться в бэктест, важно понять, как DCA боты работают именно в 3Commas.

Базовый ордер открывает позицию, а ордера на усреднение используются для усреднения цены входа, если рынок движется не в нужную вам сторону. Когда цена восстанавливается до заданного уровня прибыли, вся позиция закрывается с профитом.

Что делает 3Commas особенно мощным, так это возможность настраивать:

Такая гибкость настроек открывает возможности для глубокой оптимизации стратегии, и именно здесь бэктестинг становится незаменимым инструментом.

Чтобы найти эффективную настройку DCA, лучше всего придерживаться структуре. Идея заключается в том, чтобы начать с простого, понять, как ведет себя каждый параметр, и постепенно прийти к стабильным настройкам.

Вот пошаговый процесс, которому может следовать каждый пользователь 3Commas:

Шаг 1: Выберите торговую пару

Начните с выбора торговой пары, которой вы доверяете и с которой вам удобно работать (желательно, поведение цены, волатильность и реакцию на новости вы уже хорошо знаете). Это поможет вам точнее понимать результат и вовремя замечать, если что-то идет не так.

Если вы новичок на рынке, рекомендуется начинать с ликвидных и известных пар, например BTC/USDT или ETH/USDT. Эти пары отличаются большим объемом и более плавными движениями цены. Это сделает знакомство с бэктестом более предсказуемым и понятным.

Позже, когда вы найдете хорошо работающую стратегию, вы сможете протестировать ее на других торговых парах, чтобы сравнить результаты и расширить охват вашего бота на рынке.

Шаг 2: Выберите период, на котором вы хотите протестировать стратегию

Прежде чем настраивать стратегию, важно определить, на каком рынке вы хотите ее тестировать. Рынки движутся циклами, восходящим (бычьим), нисходящим (медвежьим) или боковым. Стратегия, которая показывает хорошие результаты в одном из них, может не работать в другом.

В 3Commas при бэктесте вы можете выбрать период времени для тестирования. Это дает вам гибкость при тестировании стратегии с разными условиями:

Выбор временного периода помогает адаптировать настройки DCA бота. Например, при продолжительном нисходящем тренде, возможно вы можете использовать больше ордеров на усреднение или использовать больший шаг, чтобы бот оставался активным и устойчивым. На стабильном или растущем рынках стратегия может использовать более частые точки входа и меньшее количество усреднений.

Сопоставив период тестирования с типом рынка, к которому вы хотите подготовиться, вы получите более реалистичные сведения и сможете настроить свою стратегию осознанно, а не наугад.

Шаг 3: Задайте простое условие входа

Начните с выбора одного знакомого индикатора для базового ордера. Например, RSI пересечение вниз - 30, пересечение MACD или любое другое простое условие, с которым вы хорошо знакомы. Сделайте вход максимально простым и запустите начальный бэктест, чтобы убедиться, что сделки действительно открываются.

После завершения бэктеста 3Commas покажет подробный отчет, в котором будут:

Проанализируйте эти данные. Проверьте, происходят ли входы в логичных для этого местах, например, после явных откатов или разворотов, и соответствует ли история сделок вашим ожиданиям. Если стратегия не открывает сделки вообще или они кажутся случайными и несвоевременными, возможно, нужно скорректировать условие входа.

Когда точки входа начинают выглядеть стабильно, можно приступить к настройке параметров индикатора, например, изменить значения или период,

чтобы точно подогнать стратегию. Этот процесс поможет вам создать надежное и устойчивое условие входа, которое станет основой вашей DCA стратегии.

Шаг 4: Настройте и расширьте условия входа

После того как вы убедились, что стратегия действительно открывает сделки, следующим шагом будет донастройка условий выбранного индикатора и принятие решения, хотите ли вы добавить второе условие для большего контроля.

Начните с настройки параметров выбранного индикатора. Например, для RSI вы можете изменить значение сигнала (например, с 30 на 35) или длину, чтобы сделать индикатор более или менее чувствительным. Каждое изменение влияет на частоту входов в сделки и на то, как бот реагирует на движение цены.

После каждого изменения запускайте бэктест и анализируйте:

Когда вы будете довольны основной логикой, подумайте о добавлении второго условия для фильтрации или подтверждения входов. Например, можно сочетать RSI < 35 с MACD или с триггером по BB%. Добавление еще одного индикатора помогает снизить уровень рыночного шума и улучшить момент входа в сделку, особенно в условиях бокового или нестабильного рынка.

Главное, выстраивать логику входа поэтапно, проводя небольшие тесты после каждого изменения. Это позволяет вам сохранять контроль над поведением стратегии и избегать чрезмерно сложной логики, которую потом будет трудно понять.

Шаг 5: Оптимизируйте логику усреднения

Когда условие входа для базового ордера работает хорошо, время сосредоточиться на том, как будут исполняться ордера на усреднение - главный элемент любой DCA стратегии. В 3Commas у вас есть два способа исполнения (активации) ордеров на усреднение: отклонение цены (например -2% от последнего ордера) или сочетание с условием (например падение RSI ниже определенного уровня).

Усреднение с использованием только отклонения цены – это простой и стабильный метод, в то время, как усреднение по индикаторам дает больше точности (страховочные ордера размещаются только при выполнении определенных условий). Процесс выбора индикаторов для ордеров на усреднение такой же, как и для базового ордера: тестируйте по одному, корректируйте параметры и анализируйте, как бот ведет себя при разных фазах рынка.

Если усреднение на основе индикаторов дает вам больший контроль, углубитесь в тестирование знакомых вам сигналов, проверяя их по одному. Если логика отклонения цены (без индикаторов) кажется вам более надежной, вы можете улучшить ее с помощью множителей шага и размера ордеров, тем самым настраивая, насколько агрессивно бот будет усредняться. В частности попробуйте улучшить:

Запускайте бэктест для каждой конфигурации и внимательно изучайте график, журнал сделок и статистику. Особое внимание уделите максимальной плавающей просадке. Она показывает, насколько сильно бот уходил в просадку (нереализованный убыток) в рамках каждой сделки. Стратегия может завершаться с прибылью, но если просадка была слишком большой - применение стратегии в реальной торговле может быть сопряжено с риском.

Цель - создать сбалансированную стратегию, достаточно агрессивную для восстановления, но при этом не нагруженную, чтобы в случае резких движений она не забирала весь капитал и/или не уходила в инвест.

Шаг 6: Анализируйте поведение сделок и ключевых показателей

После запуска бэктеста наступает важный этап – анализ результатов. 3Commas предоставляет подробную сводку с метриками, графиками и журналами сделок. Это помогает понять поведение вашей стратегии.

Начните с изучения общей статистики:

Далее изучите журнал (логи), в котором детально указаны все сделки, включая точные метки времени, цены и объема по базовым и тейк-профит ордерам. Проанализируйте журнал, чтобы проверить, происходили ли входы в логичные моменты и корректно ли работала логика усреднения. Обратите внимание на необычные интервалы между ордерами, беспорядочные или повторяющиеся сделки, которые расположены слишком близко друг к другу.

Затем посмотрите график, который показывает, где именно они были открыты и закрыты. Убедитесь, что входы соответствуют видимым рыночным просадкам, трендам или разворотам, основываясь на заданные вами условия. Если входы кажуться случайными или плохо расчитанными по времени, возможно, логика стратегии нуждается в доработке, независимо от того, насколько высокий ROI.

Хороший бэктест - это бэктест, где есть входы логичны, риски контролируются и поведение бота вызывает доверие для дальнейшего использования с реальными средствами. Понятное и последовательное поведение почти всегда выигрывает у агрессивных стратегий со скрытыми рисками.

Шаг 7: Повторите этот процесс для различных циклов рынка и торговых пар

Один бэктест по одной паре дает лишь ограниченное представление. Чтобы создать стратегию, которой можно доверять, необходимо повторить весь процесс на разных циклах рынка, с разными активами и даже на разных исторических периодах.

Если вы нашли многообещающую настройку для определенного цикла, например, для продолжительного нисходящего тренда по паре ADA/USDT, найдите другие такие же периоды в истории с такими же рыночными условиями. Примените эти же настройки и снова протестируйте. Если ваша стратегия хорошо работает в разных ситуациях одного и того же типа поведения рынка, это явный признак ее надежности.

Затем протестируйте стратегию на других парах. Даже если настройки отлично работают с парой ADA/USDT, результаты могут отличаться, если выбрать ETH/USDT или LTC/USDT. У каждого актива своя волатильность, ликвидность и взаимодействие с индикаторами. Повторите процесс: настройте вход для базового ордера, проверьте усреднение, проанализируйте просадку и оцените логику сделок.

Тестируя стратегию на разных парах, циклах и исторических отрезках, вы не просто занимаетесь оптимизацией, вы формируете целую библиотеку стратегий, каждая из которых подходит под конкретный тип рынка. Так вы переходите от “что-то сработало” к устойчивому и гибкому торговому плану.

После того, как вы провели бэктест и изучили график и журнал (логи), остается последний шаг - правильно понять цифры. Легко ориентироваться на ROI, но настоящая ценность заключается в том, что говорят метрики о риске, поведении стратегии и ее надежности.

Вот на что стоит обратить внимание или как “читать между строк”:

PnL и ROI

This shows your total profit and return on investment over the test period. It's a good starting point, but not enough on its own. A high ROI can be misleading if it came with massive risk or inconsistent performance. Показывают общую прибыль и доходность стратегии за выбранный период тестирования. Это хорошая отправная точка, но это не дает полной картины. Высокий ROI может быть обманчивым, если сопровождается большими рисками или противоречивыми результатами.

Максимальная плавающая просадка (MFD)

This is one of the most important stats. It tells you the largest unrealized loss your strategy experienced during a trade, essentially, how deep underwater the bot went before recovering. A profitable bot with -25% floating drawdown might survive in backtest but panic you in live trading. Один из важнейших показателей. Показывает, насколько сильно бот уходил в просадку (нереализованный убыток) в рамках каждой сделки. Бот может быть прибыльным даже с -25% просадкой, но в реальной торговле такая ситуация может вызвать панику.

Максимальная просадка (MDD)

If MFD shows floating losses during active trades, MDD reflects the worst drop in your total account value over time. In many cases, it will be equal to or lower than MFD in DCA strategies. It’s a signal of how much your equity dipped before climbing back. Если плавающая просадка показывает убытки в отдельных сделках, то максимальная просадка показывает наибольшее снижение общей стоимости счета за весь период. В DCA стратегиях она обычно равна или ниже плавающей просадки. Другими словами - это показатель того, насколько сильно снижался ваш капитал до его восстановления.

Процент выигрыша

Большее количество сделок не показатель хорошего результата. Очень высокий процент выигрыша (например 100%) может говорить о слишком безопасной или узкой настройке, которая может не работать на реальном рынке. Меньшее количество может быть приемлемым, если они открываются стабильно и быстро восстанавливаются.

Средняя длительность сделки

Слишком большая продолжительность может указывать на медленное восстановление или же на неэффективное усреднение. Сравните с журналом, чтобы понять, какие сделки затянулись и почему.

Максимально использовано ордеров на усреднение

Показывает насколько глубоко бот “спускался” используя ордера на усреднения. Если бот постоянно использует максимально доступное количество ордеров на усреднение - это тревожный сигнал. Вам стоит пересмотреть множитель шага, объема или логику для входа в сделку для снижения риска.

Комиссии и прибыль

Всегда учитывайте комиссии. Во многих стратегиях, особенно с небольшими целями тейк-профит, комиссии могут “съесть” значительную часть дохода. Например, если вы зарабатываете в среднем 1.50$ на сделке и платите 0.40$ комиссии, то это почти 27% от прибыли.

Визуальное размещение сделок

Вернитесь к графику. Насколько логичны входы? Сделки открываются на откатах, разворотах, в зоне перепроданности или они разбросаны без структуры? Если статистика хорошая, но расположение сделок выглядит хаотично – это тревожный знак.

Бэктестинг, это не просто инструмент, а целое мышление. Это путь от надежды на то, что бот “сработает”, к четкому пониманию его поведения при разных условиях: на разных рынках, парах и при разных настройках.

Если вы прошли все шаги выше, вы уже сделали то, что не делает большинство трейдеров: выстроили стратегию методично, с логикой, тестированием и повторениями.

Вот несколько финальных советов, которые помогут вам продолжать в том же духе:

Подход к бэктестингу

Лучшие практики бэктестинга

Используйте это руководство как личный план. Независимо от того, создаёте ли вы свой первый бот или оттачиваете продвинутую стратегию, бэктестинг дает вам преимущество: четкое понимание, контроль и уверенность.

Теперь действуйте: тестируйте, дорабатывайте и создавайте DCA стратегии, которым действительно можно доверять. И это все основе данных, а не догадок!